σε – в (направление движения)
Πηγαίνω στον κινηματογράφο. (Я иду в кинотеатр.)
(всегда с определённым артиклем: στον / στη(ν) / στο)

από – из (направление от)
Βγαίνω από το κατάστημα. (Я выхожу из магазина.)

κάτω (από) – вниз (ниже чего-то)
Ο σκύλος πηδάει κάτω από τον καναπέ. (Собака прыгает вниз с дивана.)
Το νερό κυλά κάτω από τον λόφο. (Вода стекает вниз с холма / под холмом.)
Предлог κάτω από — это предлог + объект, не синоним “вниз”, обычно указывает на расположение относительно чего-то, а не просто на направление движения.
Το ασανσέρ κατεβαίνει κάτω από το ισόγειο. (Лифт опускается ниже первого этажа / под первый этаж.) Здесь κάτω από το ισόγειο означает, что лифт едет вниз, под уровень первого этажа, например — в подвал.
Направление движения вниз задается глаголом κατεβαίνω (идти вниз, спускаться).
Κατεβαίνω τη σκάλα.  (Я спускаюсь по лестнице.)
Το ασανσέρ κατεβαίνει. (Лифт едет вниз.)

επάνω (σε) – вверх, наверх, на что-то
Το παιδί ανεβαίνει επάνω στο κρεβάτι. (Ребёнок залезает на кровать.)
Ο σκύλος πηδάει επάνω στον καναπέ. (Собака прыгает на диван.)
Ο εργάτης ανεβαίνει επάνω στη σκάλα. (Рабочий поднимается на лестницу.)
Η γάτα πήδηξε επάνω στο τραπέζι. (Кошка прыгнула на стол.)
Επάνω σε + винительный падеж (Αιτιατική) указывает куда именно направлено движение; используется с глаголами  πηδάω (прыгать), μπαίνω (входить), если нужно указать, что что-то попадает на поверхность.
Глагол ανεβαίνω (подниматься) уже включает  “вверх” .
Ανεβαίνω τα σκαλιά. (Я поднимаюсь по ступенькам.)

κατά μήκος – вдоль
Περπατάμε κατά μήκος του δρόμου. (Мы идём вдоль улицы.)

μέσα από – через, из, сквозь
Περνάω μέσα από τον δρόμο. (Я перехожу через дорогу.)
Περνάμε μέσα από το σπίτι. (Мы проходим через/ сквозь дом.)
Ο δρόμος περνάει μέσα από το δάσος. (Дорога проходит через лес.)
Έτρεξε μέσα από το πλήθος.(Он пробежал сквозь толпу.)

γύρω από – вокруг, по (повороту)
Οδηγούμε γύρω από τη στροφή. (Мы едем по повороту / вокруг поворота. или Мы поворачиваем.)